JQuery est un framework développé en javascript qui permet notamment de manipuler aisément la DOM, d'utiliser AJAX, de créer des animations...
La vocation première de ce Framework est de gagner du temps dans le développement des applications: "write less, do more".
Rendez-vous sur la page de démonstration, pour avoir un aperçu des différentes possibilités qui sont offertes avec cette librairie.
Commencez par télécharger la librairie jQuery.
Insérez ensuite le code suivant entre les balises <head></head> de votre document HTML:
<script type="text/javascript" src="chemin/jquery.js"></script>
Voila, vous êtes prêt pour votre première utilisation de jQuery. N'hésitez pas a consulter la documentation, et les liens utiles qui vous aideront dans vos développements futurs. Je vous conseille également ce très bon tutorial en français permettant de se familiariser avec les différentes possibilités de jQuery.